PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и BZ=F составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ^IXIC с BZ=F

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или BZ=F.

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.55

BZ=F:

-0.80

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.84

BZ=F:

-1.06

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.12

BZ=F:

0.88

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.51

BZ=F:

-0.40

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.64

BZ=F:

-1.42

Индекс Язвы

^IXIC:

7.49%

BZ=F:

16.48%

Дневная вол-ть

^IXIC:

26.12%

BZ=F:

28.25%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

^IXIC:

-5.25%

BZ=F:

-57.02%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -15.89%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 14.18% против -0.42% соответственно.

^IXIC

С начала года

-1.02%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-0.54%

1 год

14.21%

3 года

16.52%

5 лет

15.03%

10 лет

14.18%

BZ=F

С начала года

-15.89%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

-13.93%

1 год

-23.08%

3 года

-20.05%

5 лет

12.19%

10 лет

-0.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite

Crude Oil Brent

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и BZ=F

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и BZ=F.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и BZ=F

Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 6.00%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...