Сравнение ^IXIC с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или BZ=F.
Основные характеристики
| ^IXIC | BZ=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.51% | -3.80% |
| Дох-ть за 1 год | 42.79% | -19.59% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | -4.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.02% | 3.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.30% | -1.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | -0.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 0.03 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.51 | -0.25 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 10.30% |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 26.45% |
| Макс. просадка | -77.93% | -86.77% |
| Текущая просадка | -0.58% | -49.27% |
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и BZ=F составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и BZ=F
С начала года, ^IXIC показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 15.30% против -1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IXIC c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и BZ=F
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и BZ=F
Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 3.28%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.