PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и BZ=F составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.74%
-2.23%
^IXIC
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

1.75

BZ=F:

-0.06

Коэф-т Сортино

^IXIC:

2.31

BZ=F:

0.08

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.31

BZ=F:

1.01

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

2.44

BZ=F:

-0.03

Коэф-т Мартина

^IXIC:

8.82

BZ=F:

-0.11

Индекс Язвы

^IXIC:

3.64%

BZ=F:

14.22%

Дневная вол-ть

^IXIC:

18.34%

BZ=F:

24.14%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

^IXIC:

-2.70%

BZ=F:

-44.69%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 15.49% против 4.93% соответственно.


^IXIC

С начала года

1.65%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

10.74%

1 год

28.21%

5 лет

15.93%

10 лет

15.49%

BZ=F

С начала года

8.24%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-2.23%

1 год

2.84%

5 лет

4.14%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.29-0.06
Коэффициент Сортино ^IXIC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.760.08
Коэффициент Омега ^IXIC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.261.01
Коэффициент Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.68-0.03
Коэффициент Мартина ^IXIC, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.73-0.11
^IXIC
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.29
-0.06
^IXIC
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и BZ=F

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.70%
-44.69%
^IXIC
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и BZ=F

Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 5.26%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.26%
5.67%
^IXIC
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab