PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и BZ=F составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,090.52%
82.59%
^IXIC
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.37

BZ=F:

-0.52

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.61

BZ=F:

-0.58

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.08

BZ=F:

0.93

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.52

BZ=F:

-0.24

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.41

BZ=F:

-0.96

Индекс Язвы

^IXIC:

5.22%

BZ=F:

13.23%

Дневная вол-ть

^IXIC:

20.03%

BZ=F:

23.95%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

^IXIC:

-12.75%

BZ=F:

-49.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 13.70% против 2.81% соответственно.


^IXIC

С начала года

-8.85%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-1.81%

1 год

8.38%

5 лет

19.09%

10 лет

13.70%

BZ=F

С начала года

-1.78%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

-0.31%

1 год

-17.56%

5 лет

15.56%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50
^IXIC: 0.29
BZ=F: -0.52
Коэффициент Сортино ^IXIC, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^IXIC: 0.50
BZ=F: -0.58
Коэффициент Омега ^IXIC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^IXIC: 1.07
BZ=F: 0.93
Коэффициент Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
^IXIC: 0.38
BZ=F: -0.24
Коэффициент Мартина ^IXIC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
^IXIC: 1.02
BZ=F: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.52
^IXIC
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и BZ=F

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.75%
-49.82%
^IXIC
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и BZ=F

NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.47%
5.17%
^IXIC
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab