PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и BZ=F составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5,618.87%
82.02%
^IXIC
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

1.67

BZ=F:

-0.32

Коэф-т Сортино

^IXIC:

2.22

BZ=F:

-0.28

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.30

BZ=F:

0.96

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

2.29

BZ=F:

-0.15

Коэф-т Мартина

^IXIC:

8.49

BZ=F:

-0.58

Индекс Язвы

^IXIC:

3.55%

BZ=F:

13.31%

Дневная вол-ть

^IXIC:

17.98%

BZ=F:

24.38%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

^IXIC:

-3.87%

BZ=F:

-49.97%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность 29.19%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 15.10% против 1.70% соответственно.


^IXIC

С начала года

29.19%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

8.57%

1 год

29.26%

5 лет

16.85%

10 лет

15.10%

BZ=F

С начала года

-5.14%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-14.09%

1 год

-7.92%

5 лет

1.91%

10 лет

1.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^IXIC c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.35-0.32
Коэффициент Сортино ^IXIC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.84-0.28
Коэффициент Омега ^IXIC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.270.96
Коэффициент Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.76-0.15
Коэффициент Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.19-0.58
^IXIC
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.35
-0.32
^IXIC
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и BZ=F

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.87%
-49.97%
^IXIC
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и BZ=F

Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 4.97%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.97%
5.48%
^IXIC
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab